PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOTJ с GTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BOTJ и GTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и Garrett Motion Inc. (GTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTJ показывает доходность 45.09%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 80.96%.


BOTJ

1 день
0.04%
1 месяц
8.80%
6 месяцев
46.91%
С начала года
45.09%
1 год
93.17%
3 года*
40.54%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.96%
Всё время*
8.77%

GTX

1 день
-1.35%
1 месяц
-8.68%
6 месяцев
70.67%
С начала года
80.96%
1 год
174.49%
3 года*
63.01%
5 лет*
34.73%
10 лет*
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTJ и GTX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOTJ
Bank of the James Financial Group, Inc.
45.09%20.31%34.15%5.77%-21.22%42.81%-18.68%19.79%-17.85%
GTX
Garrett Motion Inc.
80.96%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-43.91%

Correlation

The correlation between BOTJ and GTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOTJ:

$121.35M

GTX:

$5.87B

EPS

BOTJ:

$2.41

GTX:

$1.74

Коэффициент P/E

BOTJ:

11.08

GTX:

18.06

Коэффициент PEG

BOTJ:

1.79

GTX:

0.15

Коэффициент P/S

BOTJ:

2.55

GTX:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

BOTJ:

$47.51M

GTX:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOTJ:

$37.35M

GTX:

$855.00M

EBITDA (12 мес.)

BOTJ:

$10.97M

GTX:

$452.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank of the James Financial Group, Inc.

Garrett Motion Inc.

Доходность на риск

BOTJ vs. GTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTJ
Ранг доходности на риск BOTJ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTJ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTJ c GTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOTJGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.65

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.62

8.84

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.60

26.41

+20.18

BOTJ vs. GTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTJ на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTX равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTJ и GTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTJ и GTX

Максимальная просадка BOTJ за все время составила -76.96%, что меньше максимальной просадки GTX в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTJ и GTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOTJGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.96%

-93.91%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-19.87%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-26.82%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.25%

-31.49%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-13.50%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-55.71%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.63%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTJ и GTX

Текущая волатильность для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) составляет 5.43%, в то время как у Garrett Motion Inc. (GTX) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что BOTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOTJGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

13.56%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

37.41%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

48.84%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

41.68%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

63.87%

-31.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTJ и GTX

Дивидендная доходность BOTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности GTX в 0.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTJ
Bank of the James Financial Group, Inc.
1.50%2.15%2.52%2.62%2.43%1.73%2.31%1.83%1.85%1.61%1.58%1.70%
GTX
Garrett Motion Inc.
0.96%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOTJ и GTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of the James Financial Group, Inc. и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(BOTJ) Общая выручка
(GTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


BOTJ and GTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTX has higher volatility (13.56%) compared to BOTJ (5.43%). In terms of maximum drawdown, BOTJ dropped -76.96% vs GTX's -93.91%.

BOTJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTJ и GTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор