PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSVX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSVX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		6.76%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOSVX показывает доходность 6.76%, а VSCAX немного ниже – 6.56%. За последние 10 лет акции BOSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.63% против 15.32% соответственно.

BOSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.96%
С начала года
6.76%
6 месяцев
12.20%
1 год
30.56%
3 года*
14.24%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.63%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRAGX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий BOSVX и VSCAX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BOSVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.79

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.64

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.36

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между BOSVX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и VSCAX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.35%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и VSCAX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-57.77%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-16.56%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-25.29%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-57.77%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.43%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-8.94%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.49%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и VSCAX

Текущая волатильность для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) составляет 5.33%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.31%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

16.64%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

25.77%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

23.13%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

26.70%

-1.65%