Сравнение BOSVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 8.85% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOSVX показывает доходность 8.69%, а AVUV немного выше – 8.80%.
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и AVUV
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
BOSVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BOSVX
AVUV
Сравнение BOSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.78 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.88 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.40 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и AVUV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и AVUV
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и AVUV
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -49.42% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -15.43% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -28.79% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -3.97% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -8.14% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и AVUV
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.64% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.41% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 13.10% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 23.46% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.95% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 28.59% | -3.54% |