Сравнение BOSVX с DFSVX
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BOSVX returned 11.45%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BOSVX charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOSVX показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSVX имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции DFSVX немного впереди с 11.50%.
BOSVX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.45%
DFSVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам BOSVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 19.41% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 16.32% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between BOSVX and DFSVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between BOSVX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
BOSVX
DFSVX
Сравнение BOSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 3.93 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 12.54 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и DFSVX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -66.70% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -9.59% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -27.69% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -27.69% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -52.12% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -9.47% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.99% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и DFSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.26% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 11.34% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 17.53% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.49% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 23.90% | +1.15% |
Сравнение комиссий BOSVX и DFSVX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и DFSVX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности DFSVX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.36% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.50% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BOSVX and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOSVX has higher volatility (4.64%) compared to DFSVX (4.26%). In terms of maximum drawdown, BOSVX dropped -57.14% vs DFSVX's -66.70%.
BOSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOSVX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор