Сравнение BOSVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 6.76% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSVX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSVX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции DFSVX немного отстают с 10.61%.
BOSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.63%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и DFSVX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
BOSVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
BOSVX
DFSVX
Сравнение BOSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.34 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.99 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и DFSVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и DFSVX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.35% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и DFSVX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -66.70% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -15.11% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -27.69% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -52.12% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.77% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.51% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.14% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и DFSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.00% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.75% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 23.31% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.67% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 23.92% | +1.13% |