PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с BRAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSVX с BRAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) and BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) are both mutual funds - BOSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway, while BRAGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Bridgeway. Over the past 10 years, BOSVX returned 11.45%/yr vs 10.96%/yr for BRAGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BOSVX charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for BRAGX.

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и BRAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSVX показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у BRAGX с доходностью 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSVX имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции BRAGX немного отстают с 10.96%.

BOSVX

1 день
1.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.62%
1 год
43.30%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.45%

BRAGX

1 день
0.86%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.19%
3 года*
28.17%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSVX и BRAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		19.41%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		13.63%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%

Correlation

The correlation between BOSVX and BRAGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.80

The correlation between BOSVX and BRAGX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с DFSVXBOSVX с VFIAXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRSIX
Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с TQQQBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX

Доходность на риск

BOSVX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXBRAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.01

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.73

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.63

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

14.53

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. BRAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAGX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и BRAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXBRAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и BRAGX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и BRAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSVXBRAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-67.04%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-8.08%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-23.53%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-35.92%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-46.74%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-15.97%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.02%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и BRAGX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSVXBRAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.59%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.82%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

14.60%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

20.43%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

21.39%

+3.66%

Сравнение комиссий BOSVX и BRAGX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и BRAGX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности BRAGX в 16.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.36%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.63%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%

Часто задаваемые вопросы

BOSVX and BRAGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOSVX has higher volatility (4.64%) compared to BRAGX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BOSVX dropped -57.14% vs BRAGX's -67.04%.

BOSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSVX и BRAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор