PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с BRGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSVX с BRGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX).

BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и BRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSVX и BRGOX

2026 (YTD)2025
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.69%9.54%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, BOSVX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у BRGOX с доходностью 6.35%.

BOSVX

1 день
1.80%
1 месяц
-2.80%
С начала года
8.69%
6 месяцев
14.04%
1 год
32.50%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.82%

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRAGXBOSVX с BRSIX
Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGXBRGOX с BRSIX

Сравнение комиссий BOSVX и BRGOX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRGOX в 1.63%.

BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BOSVX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXBRGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.41

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.59

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

5.36

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

15.18

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. BRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BRGOX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и BRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXBRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.41

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.26

-1.78

Корреляция

Корреляция между BOSVX и BRGOX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и BRGOX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности BRGOX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.19%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и BRGOX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки BRGOX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и BRGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSVXBRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-3.78%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-3.78%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.92%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-0.91%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.34%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и BRGOX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSVXBRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.03%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

4.56%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

8.06%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

7.87%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

7.87%

+17.18%