PortfoliosLab logo
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1087477758

Эмитент

Bridgeway

Дата выпуска

31 авг. 2011 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BOSVX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BOSVX с SLYV BOSVX с VFIAX BOSVX с AVUV
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
104.01%
364.68%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) показал доход в -11.61% с начала года и -12.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOSVX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BOSVX

С начала года

-11.61%

1 месяц

13.57%

6 месяцев

-22.63%

1 год

-12.65%

5 лет

12.66%

10 лет

2.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%-5.47%-6.42%-5.33%4.01%-11.61%
2024-3.73%1.58%3.28%-6.24%5.11%-2.69%12.37%-3.14%-0.15%-2.75%9.70%-13.57%-2.95%
20237.95%-0.68%-9.69%-3.28%-3.94%9.41%9.69%-3.79%-3.17%-4.74%8.83%15.41%20.33%
2022-2.23%3.34%2.12%-4.85%3.83%-11.62%9.48%-1.72%-11.07%14.73%3.44%-21.87%-20.09%
20217.17%12.20%7.65%1.86%6.59%-0.54%-3.50%2.59%1.28%4.26%-2.60%1.57%44.56%
2020-9.61%-10.00%-28.44%15.96%3.65%3.34%2.53%6.65%-4.88%3.95%19.32%8.07%0.83%
201911.83%3.57%-4.98%3.37%-11.97%6.55%0.07%-7.54%5.78%1.09%2.70%4.55%13.34%
20181.55%-4.96%2.05%1.36%5.58%0.81%0.76%2.80%-3.12%-10.70%-0.62%-19.70%-24.00%
2017-1.70%-0.27%-0.81%1.04%-4.71%3.07%0.00%-2.87%9.36%1.76%2.75%-6.65%0.05%
2016-7.38%1.61%7.31%2.95%0.55%-0.54%5.39%2.98%1.32%-2.79%15.25%5.03%34.53%
2015-5.64%5.84%2.04%-0.77%-0.65%1.11%-4.00%-4.03%-3.43%6.60%3.00%-5.88%-6.62%
2014-5.44%5.02%2.64%-2.45%0.06%4.46%-5.23%4.82%-7.20%4.57%-3.24%-1.09%-4.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOSVX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BOSVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.48
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$1.92$0.32$0.41$0.19$0.08$0.17$0.16$0.17$0.14$0.09

Дивидендный доход

2.07%1.83%10.10%1.84%1.81%1.21%0.51%1.20%0.85%0.89%1.00%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.59%
-7.82%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund составляет 24.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.88%23 авг. 2018 г.39418 мар. 2020 г.2448 мар. 2021 г.638
-35.57%9 нояб. 2021 г.3734 мая 2023 г.39325 нояб. 2024 г.766
-33.6%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-27.08%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.595
-16.6%1 сент. 2011 г.223 окт. 2011 г.1524 окт. 2011 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund составляет 10.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.53%
11.21%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)