- ISIN
- US1087477758
- Эмитент
- Bridgeway
- Дата выпуска
- 31 авг. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции BOSVX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) показал доход в 19.41% с начала года и 43.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOSVX составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BOSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BOSVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.03% | 2.90% | -2.23% | 9.05% | -0.46% | 1.21% | 19.41% | ||||||
| 2025 | 1.49% | -5.47% | -6.42% | -5.33% | 6.28% | 4.14% | 0.99% | 10.71% | -0.68% | -1.00% | 4.79% | 1.31% | 9.78% |
| 2024 | -3.73% | 1.58% | 3.28% | -6.24% | 5.11% | -2.69% | 12.37% | -3.14% | -0.15% | -2.75% | 9.70% | -7.20% | 4.21% |
| 2023 | 7.95% | -0.68% | -9.69% | -3.28% | -3.94% | 9.41% | 9.69% | -3.79% | -3.17% | -4.74% | 8.83% | 13.36% | 18.18% |
| 2022 | -2.24% | 3.34% | 2.12% | -4.85% | 3.83% | -11.62% | 9.48% | -1.72% | -11.07% | 14.73% | 3.44% | -6.40% | -4.27% |
| 2021 | 7.17% | 12.20% | 7.65% | 1.86% | 6.59% | -0.54% | -3.50% | 2.59% | 1.28% | 4.26% | -2.61% | 4.01% | 48.03% |
Метрики бенчмарка
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund has an annualized alpha of -1.13%, beta of 1.09, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2011.
- This fund participated in 115.97% of S&P 500 Index downside but only 107.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.13%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 107.55%
- Участие в снижении
- 115.97%
Комиссия
Комиссия BOSVX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOSVX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.93 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 13.52 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $1.76 | $1.63 | $3.87 | $0.92 | $0.19 | $0.16 | $1.45 | $1.24 | $0.17 | $0.14 |
Дивидендный доход | 8.36% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.14%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 27d | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.71%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.31%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 6mo 14d | 2y 1moиюль 2014 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.99%май 2023 г. | 1y 13d | 7mo 13d | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.60%окт. 2011 г. | 1mo 2d | 21d | 1mo 23dсент. 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| BOSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -56.78% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -9.10% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -18.90% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -25.43% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -33.92% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -10.72% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.97% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOSVX
Добавьте Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOSVX