PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1087477758
ЭмитентBridgeway
Дата выпуска31 авг. 2011 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BOSVX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Популярные сравнения: BOSVX с SLYV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
287.81%
330.60%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund показал доход в 0.21% с начала года и 26.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.21%10.04%
1 месяц3.92%3.53%
6 месяцев20.78%22.79%
1 год26.47%32.16%
5 лет (среднегодовая)12.29%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.10%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.73%1.58%
2023-3.79%-3.17%-4.74%8.83%15.41%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund
1.17
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.17
2.76
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.63$1.63$3.87$0.92$0.19$0.16$1.45$1.24$0.17$0.14$0.82$1.25

Дивидендный доход

8.54%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%5.39%7.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2013$1.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.60%
0
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.14%23 авг. 2018 г.39418 мар. 2020 г.2258 февр. 2021 г.619
-23.31%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.539
-20.99%21 апр. 2022 г.2614 мая 2023 г.15615 дек. 2023 г.417
-16.6%1 сент. 2011 г.223 окт. 2011 г.1524 окт. 2011 г.37
-15.76%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7013 сент. 2012 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.13%
2.82%
BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)