Сравнение BOSVX с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSVX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.48% соответственно.
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и SLYV
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
BOSVX vs. SLYV — Ранг доходности на риск
BOSVX
SLYV
Сравнение BOSVX c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 5.64 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.00 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и SLYV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и SLYV
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности SLYV в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и SLYV
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -61.15% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -15.73% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -28.68% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -47.73% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.07% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.00% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.15% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и SLYV
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.64% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.40% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 13.48% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 23.64% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.11% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 23.97% | +1.08% |