Сравнение BOSVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSVX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 10.82% против 7.66% соответственно.
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и RYSEX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
BOSVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
BOSVX
RYSEX
Сравнение BOSVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.61 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 5.46 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и RYSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и RYSEX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и RYSEX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -43.25% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -10.97% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -23.03% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -32.13% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.62% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.39% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.32% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и RYSEX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.54% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.66% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 18.14% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.43% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.40% | +7.65% |