Сравнение BOSVX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSVX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSVX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.38% соответственно.
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSVX и JMCRX
BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
BOSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
BOSVX
JMCRX
Сравнение BOSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.61 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.88 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 5.55 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BOSVX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSVX и JMCRX
Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BOSVX и JMCRX
Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.14% | -46.65% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.23% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -26.90% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -46.65% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.38% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -7.49% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.13% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSVX и JMCRX
Текущая волатильность для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) составляет 5.64%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.22% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 13.16% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 22.35% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.90% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.60% | +3.45% |