PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSVX с JESVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, BOSVX returned 9.81%/yr vs 5.64%/yr for JESVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BOSVX charges 0.60%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOSVX показывает доходность 19.41%, а JESVX немного ниже – 18.86%.

BOSVX

1 день
1.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.62%
1 год
43.30%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.45%

JESVX

1 день
0.97%
1 месяц
5.94%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.86%
1 год
27.26%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSVX и JESVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		19.41%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%7.63%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		18.86%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%

Correlation

The correlation between BOSVX and JESVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BOSVX and JESVX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с DFSVXBOSVX с VFIAXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRAGX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с HWSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALX

Доходность на риск

BOSVX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.94

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.87

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.69

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

11.93

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESVX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и JESVX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSVXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-46.09%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-10.17%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-26.55%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-26.55%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-9.08%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.27%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и JESVX

Текущая волатильность для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) составляет 4.64%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSVXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.86%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

14.51%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

19.37%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

20.83%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.34%

+1.71%

Сравнение комиссий BOSVX и JESVX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и JESVX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности JESVX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.36%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.86%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOSVX and JESVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (5.86%) compared to BOSVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, BOSVX dropped -57.14% vs JESVX's -46.09%.

BOSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSVX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор