Сравнение BOSOX с WIEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и WIEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и WIEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у WIEFX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции WIEFX по среднегодовой доходности: 9.49% против 6.97% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и WIEFX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WIEFX в 0.94%.
Доходность на риск
BOSOX vs. WIEFX — Ранг доходности на риск
BOSOX
WIEFX
Сравнение BOSOX c WIEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | WIEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.81 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.78 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 2.58 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и WIEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и WIEFX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и WIEFX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки WIEFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и WIEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -29.65% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.15% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -25.98% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -29.65% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -6.28% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.96% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.76% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и WIEFX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.67% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.59% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 15.75% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 14.35% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 14.73% | +4.83% |