PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с VSFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с VSFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и VSFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и VSFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VSFAX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции VSFAX немного впереди с 9.58%.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARXVSFAX с HWSAX

Сравнение комиссий BOSOX и VSFAX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VSFAX в 1.14%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. VSFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c VSFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXVSFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.70

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.13

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.88

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

3.27

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. VSFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VSFAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и VSFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXVSFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между BOSOX и VSFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и VSFAX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VSFAX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и VSFAX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VSFAX в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXVSFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-78.14%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.82%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-30.07%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-48.57%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-7.56%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-20.96%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и VSFAX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXVSFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.92%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.12%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.24%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

23.41%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

24.03%

-4.47%