Сравнение BOSOX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOSOX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции TISBX немного впереди с 9.78%.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и TISBX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
BOSOX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
BOSOX
TISBX
Сравнение BOSOX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.11 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.65 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.61 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.05 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.11 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и TISBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и TISBX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и TISBX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -56.50% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.90% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -31.89% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -41.69% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -7.88% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.74% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.70% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и TISBX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.49% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 14.50% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 23.37% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 22.58% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 23.39% | -3.83% |