PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.46% соответственно.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий BOSOX и RYOTX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.73

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.37

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.26

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

11.42

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.73

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между BOSOX и RYOTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и RYOTX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и RYOTX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-56.86%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.59%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-35.84%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-44.87%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-7.15%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.47%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и RYOTX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

9.07%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

17.62%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

26.53%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

23.39%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

23.03%

-3.47%