Сравнение BOSOX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.92% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и PRSVX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
BOSOX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
BOSOX
PRSVX
Сравнение BOSOX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.44 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.26 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.08 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.63 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.44 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и PRSVX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и PRSVX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -55.37% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.04% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -28.17% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -40.97% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -5.61% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.52% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и PRSVX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.72% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 16.12% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 23.88% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.42% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.28% | -1.72% |