Сравнение BOSOX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.28% против 9.76% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и IWM
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
BOSOX vs. IWM — Ранг доходности на риск
BOSOX
IWM
Сравнение BOSOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.11 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.66 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.82 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.76 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.11 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и IWM
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и IWM
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -59.05% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.74% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -31.91% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -41.13% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -7.91% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.83% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.70% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и IWM
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.47% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 14.47% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 23.18% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.55% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.99% | -3.43% |