Сравнение BOSOX с FTHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и FTHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям FTHNX по среднегодовой доходности: 9.49% против 13.10% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и FTHNX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.
Доходность на риск
BOSOX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
BOSOX
FTHNX
Сравнение BOSOX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.06 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.63 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.72 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.65 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и FTHNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и FTHNX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FTHNX в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и FTHNX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и FTHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -37.78% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.40% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -24.63% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -37.78% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -7.24% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.77% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.21% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и FTHNX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.74% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.90% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.72% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.93% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 20.10% | -0.54% |