PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
13.23%
FTHNX
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHNX показывает доходность 26.39%, а VOO немного выше – 26.58%.


FTHNX

С начала года

26.39%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

15.20%

1 год

37.98%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


FTHNXVOO
Коэф-т Шарпа2.222.69
Коэф-т Сортино3.113.59
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара4.663.88
Коэф-т Мартина13.2317.58
Индекс Язвы2.87%1.86%
Дневная вол-ть17.12%12.19%
Макс. просадка-37.78%-33.99%
Текущая просадка-0.99%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и VOO

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTHNX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.222.69
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.113.59
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.50
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.663.88
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2317.58
FTHNX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.69
FTHNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и VOO

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и VOO

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-0.53%
FTHNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и VOO

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44%
3.99%
FTHNX
VOO