PortfoliosLab logo
Сравнение FTHNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FTHNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.19%
222.88%
FTHNX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

VOO:

2.18

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.


FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и VOO

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
0.52
FTHNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и VOO

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и VOO

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.70%
-7.67%
FTHNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и VOO

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.42%
6.83%
FTHNX
VOO