Сравнение BOSOX с DFISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и DFISX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	-4.10%	-4.04%	12.52%	10.09%	-9.05%	28.10%	8.27%	38.35%	-6.01%	12.24%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	-19.42%	24.78%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.99% соответственно.

BOSOX

1 день: -0.25%

1 месяц: -8.25%

С начала года: -4.10%

6 месяцев: -4.75%

1 год: -4.04%

3 года*: 3.34%

5 лет*: 3.57%

10 лет*: 9.28%

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Small Cap Fund

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с BOSOX:

BOSOX с VSGIX BOSOX с RWK BOSOX с TSLTX BOSOX с AVUV BOSOX с ^GSPC BOSOX с FXAIX BOSOX с BRSVX

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Сравнение комиссий BOSOX и DFISX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

BOSOX

Boston Trust Small Cap Fund

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

BOSOX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOSOX	DFISX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.13	1.99	-2.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	2.56	-2.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.39	-0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.33	2.34	-2.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.03	9.16	-10.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOSOX	DFISX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	1.99	-2.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.44	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.50	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.45	-0.04

Корреляция

Корреляция между BOSOX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и DFISX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DFISX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	4.60%	4.41%	6.52%	0.78%	5.09%	8.93%	2.56%	12.46%	16.19%	9.13%	3.14%	18.92%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и DFISX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOSOX	DFISX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.32%	-60.66%	+9.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.89%	-11.96%	+0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.36%	-35.06%	+12.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.79%	-43.00%	+6.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.07%	-9.09%	-6.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.26%	-11.69%	+4.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	3.05%	+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и DFISX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOSOX	DFISX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.10%	6.81%	-2.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	10.46%	+0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.96%	15.63%	+3.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.82%	15.80%	+2.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.56%	16.13%	+3.43%

Сравнение BOSOX с DFISX

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и DFISX

Сравнение доходности по годам BOSOX и DFISX

Доходность по периодам

BOSOX

DFISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOSOX и DFISX

Доходность на риск

BOSOX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

BOSOX

DFISX

Сравнение BOSOX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOSOX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и DFISX

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и DFISX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и DFISX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)