PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с BTEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с BTEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и BTEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и BTEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у BTEFX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям BTEFX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.42% соответственно.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Boston Trust Equity Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с DHAMX

Сравнение комиссий BOSOX и BTEFX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTEFX в 0.85%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. BTEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c BTEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXBTEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.54

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.91

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.86

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

3.74

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. BTEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BTEFX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и BTEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXBTEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.54

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между BOSOX и BTEFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и BTEFX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BTEFX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и BTEFX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки BTEFX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и BTEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXBTEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-47.71%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.64%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-23.03%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-32.83%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-6.39%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.60%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.45%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и BTEFX

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Boston Trust Equity Fund (BTEFX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXBTEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.94%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

7.25%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.33%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

15.24%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.99%

+2.57%