Сравнение BOND с VLTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и VLTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VLTCX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.57% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и VLTCX
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.
Доходность на риск
BOND vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
BOND
VLTCX
Сравнение BOND c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.62 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.80 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 1.87 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BOND и VLTCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VLTCX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что сопоставимо с доходностью VLTCX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и VLTCX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VLTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -34.56% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -5.29% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -34.56% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -34.56% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -15.61% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.97% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.28% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VLTCX
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.50% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 5.27% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 8.94% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 11.87% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 10.60% | -5.53% |