Сравнение BOND с VLTCX
BOND (PIMCO Active Bond ETF) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while VLTCX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BOND returned 2.16%/yr vs 2.42%/yr for VLTCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOND charges 0.54%/yr vs 0.07%/yr for VLTCX.
Доходность
Сравнение доходности BOND и VLTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VLTCX по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.42% соответственно.
BOND
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.16%
VLTCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам BOND и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.48% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Correlation
The correlation between BOND and VLTCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between BOND and VLTCX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
BOND
VLTCX
Сравнение BOND c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.60 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 3.93 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BOND и VLTCX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VLTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -34.56% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -5.29% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -12.87% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -34.56% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -34.56% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -13.80% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.04% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.15% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VLTCX
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.46% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 5.52% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 7.68% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 11.87% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 10.60% | -5.51% |
Сравнение комиссий BOND и VLTCX
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VLTCX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VLTCX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.50% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BOND and VLTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLTCX has higher volatility (2.46%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs VLTCX's -34.56%.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOND и VLTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор