Сравнение BOND с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
BOND и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям STPZ по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.81% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и STPZ
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
BOND vs. STPZ — Ранг доходности на риск
BOND
STPZ
Сравнение BOND c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.21 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.74 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 8.15 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.89 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BOND и STPZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и STPZ
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и STPZ
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -6.77% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -1.35% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -6.70% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -6.77% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.50% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.32% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.45% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и STPZ
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.73% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.22% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 2.39% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 3.30% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 2.98% | +2.09% |