Сравнение BOND с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
BOND и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и SPAB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.66% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
SPAB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение доходности по годам BOND и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.40% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
Корреляция
Корреляция между BOND и SPAB составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий BOND и SPAB
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. SPAB — Ранг доходности на риск
BOND
SPAB
Сравнение BOND c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.81 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BOND и SPAB
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -18.56% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.52% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -17.96% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -18.56% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.17% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.09% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.91% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и SPAB
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.60% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.50% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.28% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.90% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.53% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и SPAB
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPAB в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |