Сравнение BOND с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности BOND и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -0.20% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.25% против 4.69% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
PONPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и PONPX
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
BOND vs. PONPX — Ранг доходности на риск
BOND
PONPX
Сравнение BOND c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.41 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.96 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.62 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.83 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между BOND и PONPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и PONPX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PONPX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.87% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и PONPX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -13.41% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.69% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -13.41% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -13.41% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.09% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.44% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и PONPX
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.85%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.05% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.73% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.31% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.75% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.19% | +0.88% |