Сравнение BOND с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
BOND и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.46% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям LDUR по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.53% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
LDUR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и LDUR
И BOND, и LDUR имеют комиссию равную 0.54%.
Доходность на риск
BOND vs. LDUR — Ранг доходности на риск
BOND
LDUR
Сравнение BOND c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.36 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.55 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.70 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 17.55 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.36 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.08 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BOND и LDUR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и LDUR
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и LDUR
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -8.68% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.96% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -6.75% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -8.68% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.41% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.86% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.25% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и LDUR
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.74% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.11% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 1.86% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.02% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 2.79% | +2.28% |