Сравнение BOND с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
BOND и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 3.99% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и CAAA
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
BOND vs. CAAA — Ранг доходности на риск
BOND
CAAA
Сравнение BOND c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.65 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.40 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.72 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 9.51 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.92 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между BOND и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и CAAA
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и CAAA
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -2.24% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.08% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.35% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.52% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.59% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и CAAA
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.20% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.18% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.34% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 3.23% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.23% | +1.84% |