Сравнение BOIL с RDVI
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOIL returned -68.15%/yr vs 19.64%/yr for RDVI. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 19.56%.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
RDVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $27.03M | $24.31M | $18.96M |
Сравнение доходности по годам BOIL и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -52.84% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.56% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 8.29% |
Correlation
The correlation between BOIL and RDVI is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and RDVI shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. RDVI — Ранг доходности на риск
BOIL
RDVI
Сравнение BOIL c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.69 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 15.49 | -16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и RDVI
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -18.35% | -81.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -8.48% | -69.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -18.35% | -79.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -3.06% | -90.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 2.02% | +49.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и RDVI
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 3.49% | +15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 10.83% | +43.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 13.92% | +96.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 16.82% | +102.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 16.82% | +84.81% |
Сравнение комиссий BOIL и RDVI
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и RDVI
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.56% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and RDVI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to RDVI (3.49%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs RDVI's -18.35%.
On 3-year performance, RDVI leads with 19.64% vs -68.15% for BOIL. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.64% return vs -68.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
RDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while RDVI is Derivative Income. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.75% for RDVI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор