Сравнение RDVI с BRK-B
RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) is Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RDVI returned 18.01%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
RDVI
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам RDVI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.72% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 12.93% |
Correlation
The correlation between RDVI and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between RDVI and BRK-B has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RDVI
BRK-B
Сравнение RDVI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.01 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | -0.03 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.01 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.48 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и BRK-B
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -53.86% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.42% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -14.95% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -9.57% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -11.07% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.47% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и BRK-B
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.08% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.87% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 14.39% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.13% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.43% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и BRK-B
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.99% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to RDVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs BRK-B's -53.86%.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор