PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.49%
13.95%
RDVI
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 32.39%.


RDVI

С начала года

19.55%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BRK-B

С начала года

32.39%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

14.33%

1 год

31.56%

5 лет (среднегодовая)

16.83%

10 лет (среднегодовая)

12.44%

Основные характеристики


RDVIBRK-B
Коэф-т Шарпа2.182.18
Коэф-т Сортино3.203.07
Коэф-т Омега1.401.39
Коэф-т Кальмара4.064.12
Коэф-т Мартина13.6910.75
Индекс Язвы2.34%2.90%
Дневная вол-ть14.66%14.34%
Макс. просадка-12.56%-53.86%
Текущая просадка-2.21%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RDVI и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.18
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.203.07
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.39
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.064.12
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6910.75
RDVI
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.18
RDVI
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BRK-B

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.99%8.45%1.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BRK-B

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
-1.33%
RDVI
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BRK-B

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 6.96% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
6.63%
RDVI
BRK-B