PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RDVIBRK-B
Дох-ть с нач. г.20.76%29.01%
Дох-ть за 1 год36.71%32.87%
Коэф-т Шарпа2.422.29
Коэф-т Сортино3.543.21
Коэф-т Омега1.441.41
Коэф-т Кальмара4.544.34
Коэф-т Мартина15.4811.44
Индекс Язвы2.33%2.88%
Дневная вол-ть14.88%14.36%
Макс. просадка-12.56%-53.86%
Текущая просадка-1.22%-3.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RDVI и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BRK-B

С начала года, RDVI показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 29.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.25%
12.55%
RDVI
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.48
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.44

Сравнение коэффициента Шарпа RDVI и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.29
RDVI
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BRK-B

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.91%8.45%1.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BRK-B

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-3.85%
RDVI
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BRK-B

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
6.66%
RDVI
BRK-B