Сравнение RDVI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
RDVI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDVI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 13.85% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и PAPI
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
RDVI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
RDVI
PAPI
Сравнение RDVI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 4.19 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RDVI и PAPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и PAPI
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и PAPI
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -14.27% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.59% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.89% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.57% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и PAPI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.14% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.50% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 14.11% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.95% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.95% | +5.09% |