PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDVI с PAPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVI с PAPI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

RDVI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDVI или PAPI.

Корреляция

Корреляция между RDVI и PAPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDVI:

0.54

PAPI:

0.20

Коэф-т Сортино

RDVI:

0.97

PAPI:

0.45

Коэф-т Омега

RDVI:

1.13

PAPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

RDVI:

0.64

PAPI:

0.25

Коэф-т Мартина

RDVI:

2.23

PAPI:

0.87

Индекс Язвы

RDVI:

5.28%

PAPI:

4.11%

Дневная вол-ть

RDVI:

20.58%

PAPI:

13.86%

Макс. просадка

RDVI:

-18.35%

PAPI:

-14.27%

Текущая просадка

RDVI:

-4.50%

PAPI:

-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 0.50%.

RDVI

С начала года

3.19%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-3.19%

1 год

10.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAPI

С начала года

0.50%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-3.76%

1 год

2.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RDVI и PAPI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDVI и PAPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг риск-скорректированной доходности RDVI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDVI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг риск-скорректированной доходности PAPI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDVI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и PAPI

RDVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.

TTM20242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.00%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.45%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и PAPI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и PAPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и PAPI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...