PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с PAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, RDVI returned 24.98% vs 12.39% for PAPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.

RDVI

1 день
0.07%
1 месяц
2.77%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.61%
1 год
24.98%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и PAPI

2026 (YTD)202520242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		9.43%17.93%14.56%13.85%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%8.90%5.36%

Correlation

The correlation between RDVI and PAPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.70

The correlation between RDVI and PAPI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDVI и PAPI

Секторы
RDVI
PAPI

Финансовые услуги

36.5%
9.9%

Технологии

17.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.1%

Промышленность

12.2%
9.9%

Здравоохранение

8.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
10.1%

Энергетика

1.4%
11.6%

Коммунальные услуги

1.4%
10.1%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
PAPI
9.9%

Технологии

RDVI
17.6%
PAPI
12.5%

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
PAPI
12.1%

Промышленность

RDVI
12.2%
PAPI
9.9%

Здравоохранение

RDVI
8.1%
PAPI
10.7%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
PAPI
5.4%

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
PAPI
10.1%

Энергетика

RDVI
1.4%
PAPI
11.6%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
PAPI
10.1%

Сырьевые материалы

RDVI

-

PAPI
7.8%

Недвижимость

RDVI

-

PAPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQPAPI с BST

Доходность на риск

RDVI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.19

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.82

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.81

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

4.90

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.88

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RDVI и PAPI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-14.27%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.86%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.06%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.73%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.53%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и PAPI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.23%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

7.00%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

10.55%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

11.76%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

11.76%

+5.15%

Сравнение комиссий RDVI и PAPI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и PAPI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности PAPI в 7.62%

ПозицияTTM2025202420232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.94%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and PAPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.66%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, RDVI leads with 24.98% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 24.98% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 7.62% for PAPI.

They also come from different issuers: FT Vest and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.29% for PAPI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор