PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с PAPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RDVIPAPI
Дох-ть с нач. г.20.76%12.99%
Дох-ть за 1 год36.71%20.64%
Коэф-т Шарпа2.422.06
Коэф-т Сортино3.542.98
Коэф-т Омега1.441.37
Коэф-т Кальмара4.544.54
Коэф-т Мартина15.4811.74
Индекс Язвы2.33%1.70%
Дневная вол-ть14.88%9.67%
Макс. просадка-12.56%-4.39%
Текущая просадка-1.22%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RDVI и PAPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и PAPI

С начала года, RDVI показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.24%
6.38%
RDVI
PAPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDVI и PAPI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.48
PAPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа RDVI и PAPI

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.60Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.42
2.06
RDVI
PAPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и PAPI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности PAPI в 6.94%


TTM20232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.91%8.45%1.53%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.94%1.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и PAPI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что больше максимальной просадки PAPI в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и PAPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-0.75%
RDVI
PAPI

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и PAPI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
3.01%
RDVI
PAPI