PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, RDVI returned 26.63% vs 26.70% for BALI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и BALI

2026 (YTD)202520242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%11.70%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between RDVI and BALI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between RDVI and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и BALI

Секторы
RDVI
BALI

Финансовые услуги

36.5%
9.0%

Технологии

17.6%
35.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Промышленность

12.2%
8.0%

Здравоохранение

8.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.1%

Энергетика

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
BALI
9.0%

Технологии

RDVI
17.6%
BALI
35.0%

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
BALI
10.2%

Промышленность

RDVI
12.2%
BALI
8.0%

Здравоохранение

RDVI
8.1%
BALI
9.4%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
BALI
10.6%

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
BALI
6.1%

Энергетика

RDVI
1.4%
BALI
4.3%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
BALI
1.9%

Сырьевые материалы

RDVI

-

BALI
1.4%

Недвижимость

RDVI

-

BALI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

RDVI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.71

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.76

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.99

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

19.95

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.73

-0.52

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BALI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-16.65%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.71%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.63%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BALI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.87%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

7.47%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

9.91%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.92%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.92%

+3.99%

Сравнение комиссий RDVI и BALI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BALI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and BALI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 26.63% for RDVI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 26.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 7.64% for BALI.

They also come from different issuers: FT Vest and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор