PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVI с BALI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

RDVI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVI и BALI

2026 (YTD)202520242023
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%14.56%11.70%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.71%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.71%.

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.20%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.45%
1 год
17.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий RDVI и BALI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

RDVI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.32

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.40

-0.34

Корреляция

Корреляция между RDVI и BALI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BALI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности BALI в 9.06%

TTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.06%8.51%7.13%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BALI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-16.65%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.94%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-3.46%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.71%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.15%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BALI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.57%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.96%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

15.60%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

13.12%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.12%

+3.91%