PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RDVIBALI
Дох-ть с нач. г.22.11%25.09%
Дох-ть за 1 год37.64%33.09%
Коэф-т Шарпа2.633.43
Коэф-т Сортино3.814.56
Коэф-т Омега1.481.66
Коэф-т Кальмара4.964.49
Коэф-т Мартина16.8120.72
Индекс Язвы2.33%1.68%
Дневная вол-ть14.87%10.10%
Макс. просадка-12.56%-7.74%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RDVI и BALI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BALI

С начала года, RDVI показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 25.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.90%
14.15%
RDVI
BALI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDVI и BALI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.81
BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа RDVI и BALI

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
2.63
3.43
RDVI
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BALI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности BALI в 6.67%


TTM20232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.83%8.45%1.53%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BALI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что больше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
RDVI
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BALI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
3.54%
RDVI
BALI