Сравнение BOIL с QLD
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -58.64%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -58.64% против 33.87% соответственно.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам BOIL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between BOIL and QLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and QLD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. QLD — Ранг доходности на риск
BOIL
QLD
Сравнение BOIL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.92 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.24 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и QLD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -25.13% | -52.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -42.29% | -54.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -63.68% | -36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -63.68% | -36.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.84% | -88.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -18.11% | -75.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 7.73% | +47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и QLD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 14.98% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 30.86% | +69.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 37.22% | +74.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 45.59% | +73.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 44.86% | +56.87% |
Сравнение комиссий BOIL и QLD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и QLD
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and QLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -58.64% for BOIL. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while QLD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор