Сравнение BOIL с QLD
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -57.67% против 36.15% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам BOIL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between BOIL and QLD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and QLD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. QLD — Ранг доходности на риск
BOIL
QLD
Сравнение BOIL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.41 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.15 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и QLD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -25.13% | -52.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -42.29% | -54.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -63.68% | -36.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -63.68% | -36.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.11% | -89.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -18.14% | -75.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 7.43% | +48.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и QLD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 18.22% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 28.88% | +75.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 35.74% | +77.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 45.34% | +73.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 44.79% | +57.04% |
Сравнение комиссий BOIL и QLD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и QLD
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and QLD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -57.67% for BOIL. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while QLD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор