Сравнение BOIL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
BOIL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -55.56% против 29.40% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и QLD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
BOIL vs. QLD — Ранг доходности на риск
BOIL
QLD
Сравнение BOIL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.84 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.43 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.49 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.88 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.84 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.66 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.53 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и QLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и QLD
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и QLD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.53% | -25.13% | -56.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -63.68% | -36.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -63.68% | -36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.10% | -79.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -18.30% | -75.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.91% | 7.67% | +53.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и QLD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 12.96% | +16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.34% | 25.55% | +83.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.51% | 44.91% | +75.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 44.77% | +73.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 44.47% | +57.47% |