PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -56.95% против 36.10% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between BOIL and QLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.02

The correlation between BOIL and QLD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

BOIL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.70

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.16

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.42

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.92

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.70

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.58

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.81

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.60

-1.21

Просадки

Сравнение просадок BOIL и QLD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-25.13%

-55.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-42.29%

-54.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-63.68%

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-63.68%

-36.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.53%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-18.17%

-75.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

7.20%

+52.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и QLD

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

8.90%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

24.08%

+83.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

31.85%

+81.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

44.74%

+74.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

44.56%

+57.25%

Сравнение комиссий BOIL и QLD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и QLD

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and QLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -56.95% for BOIL. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while QLD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор