PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -56.95% против 9.51% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between BOIL and NOBL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.05

The correlation between BOIL and NOBL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

BOIL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.80

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.24

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.99

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

2.58

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.80

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.57

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.64

-1.26

Просадки

Сравнение просадок BOIL и NOBL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-9.11%

-71.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-15.36%

-81.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-17.92%

-81.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-35.43%

-64.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.99%

-94.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-3.48%

-90.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

3.50%

+55.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и NOBL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

2.36%

+21.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

8.00%

+99.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

11.33%

+102.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

14.38%

+104.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

16.60%

+85.21%

Сравнение комиссий BOIL и NOBL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и NOBL

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and NOBL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -56.95% for BOIL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while NOBL is Dividend. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор