PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

BOIL и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -55.80% против 9.54% соответственно.

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий BOIL и NOBL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

BOIL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.41

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

0.70

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.54

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

1.89

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.41

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.44

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.58

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.64

-1.26

Корреляция

Корреляция между BOIL и NOBL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и NOBL

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и NOBL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOILNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-11.20%

-70.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-17.92%

-81.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-35.43%

-64.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.07%

-92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-3.45%

-90.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

3.18%

+57.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и NOBL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOILNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

3.55%

+25.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.37%

8.06%

+101.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

15.24%

+105.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.63%

14.39%

+104.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.93%

16.59%

+85.34%