Сравнение BOIL с NOBL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -57.67% против 10.02% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
NOBL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам BOIL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.93% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between BOIL and NOBL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between BOIL and NOBL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BOIL
NOBL
Сравнение BOIL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.37 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.47 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и NOBL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.43% | -64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -9.11% | -68.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -15.36% | -81.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -17.92% | -81.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -35.43% | -64.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.89% | -97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -3.48% | -90.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 3.59% | +52.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и NOBL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 3.31% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 8.22% | +96.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 11.47% | +101.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 14.38% | +104.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 16.60% | +85.23% |
Сравнение комиссий BOIL и NOBL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и NOBL
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.05% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and NOBL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -57.67% for BOIL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
NOBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while NOBL is Dividend. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор