PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с KJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -64.63%/yr vs 4.93%/yr for KJUL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.53%.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

KJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.15%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.06%
1 год
18.66%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и KJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-21.09%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%

Correlation

The correlation between BOIL and KJUL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.02

The correlation between BOIL and KJUL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFP

Доходность на риск

BOIL vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.35

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.50

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.47

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

20.24

-21.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа KJUL равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.35

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.40

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.57

-1.18

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KJUL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-16.69%

-83.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-3.42%

-77.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-14.45%

-82.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-16.69%

-83.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.10%

-99.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-4.00%

-89.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

0.92%

+58.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KJUL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

0.61%

+23.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

4.77%

+102.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

8.06%

+105.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

12.31%

+106.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

11.67%

+90.14%

Сравнение комиссий BOIL и KJUL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KJUL

Ни BOIL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and KJUL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to KJUL (0.61%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KJUL's -16.69%.

On 5-year performance, KJUL leads with 4.93% vs -64.63% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 4.93% return vs -64.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while KJUL is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KJUL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор