Сравнение BOIL с KJUL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -70.82%/yr vs 5.33%/yr for KJUL. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и KJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 7.54%.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
KJUL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $1.79M | $4.40M | $2.39M |
Сравнение доходности по годам BOIL и KJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -25.71% |
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 7.54% | 7.70% | 8.69% | 11.78% | -8.44% | 2.51% | 10.84% |
Correlation
The correlation between BOIL and KJUL is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and KJUL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. KJUL — Ранг доходности на риск
BOIL
KJUL
Сравнение BOIL c KJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | KJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.48 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 17.51 | -18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и KJUL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.69% | -83.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -3.42% | -74.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -14.45% | -83.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -16.69% | -83.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.35% | -99.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -3.90% | -89.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 0.87% | +50.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и KJUL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 2.41% | +16.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 4.96% | +49.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 7.30% | +103.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 12.28% | +106.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 11.55% | +90.08% |
Сравнение комиссий BOIL и KJUL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и KJUL
Ни BOIL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and KJUL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to KJUL (2.41%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KJUL's -16.69%.
On 5-year performance, KJUL leads with 5.33% vs -70.82% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.33% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KJUL.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и KJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор