PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.94%.


BOIL

1 день
-4.80%
1 месяц
5.97%
С начала года
-41.05%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-75.60%
3 года*
-66.48%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-57.84%

KJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.43%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и KJUL


2026 (YTD)202520242023202220212020
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-41.05%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-25.71%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
6.94%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%

Correlation

The correlation between BOIL and KJUL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.02

The correlation between BOIL and KJUL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BOIL vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина

KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOILKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

5.41

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

20.98

-22.34

BOIL vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KJUL равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KJUL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KJUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-16.69%

-83.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.43%

-3.42%

-74.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-14.45%

-82.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-16.69%

-83.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-3.97%

-89.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.83%

0.88%

+55.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KJUL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

0.40%

+23.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.46%

4.60%

+99.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.44%

7.75%

+105.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.97%

12.31%

+106.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.84%

11.62%

+90.22%

Сравнение комиссий BOIL и KJUL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KJUL

Ни BOIL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BOIL and KJUL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.63%) compared to KJUL (0.40%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KJUL's -16.69%.

On 5-year performance, KJUL leads with 5.01% vs -66.38% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.01% return vs -66.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KJUL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор