PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 7.54%.


BOIL

1 день
-0.52%
1 месяц
-27.99%
6 месяцев
-57.68%
С начала года
-58.10%
1 год
-71.40%
3 года*
-68.15%
5 лет*
-70.82%
10 лет*
-59.34%
Всё время*
-58.11%

KJUL

1 день
-0.35%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
5.48%
С начала года
7.54%
1 год
15.26%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.33%
10 лет*
Всё время*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$89.83M$99.82M$103.14M
$1.79M$4.40M$2.39M

Сравнение доходности по годам BOIL и KJUL


2026 (YTD)202520242023202220212020
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-58.10%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-25.71%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
7.54%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%

Correlation

The correlation between BOIL and KJUL is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.02

The correlation between BOIL and KJUL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BOIL vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 11
Ранг коэф-та Мартина

KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOIL c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOILKJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.48

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

17.51

-18.90

BOIL vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KJUL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и KJUL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KJUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-16.69%

-83.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.00%

-3.42%

-74.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.52%

-14.45%

-83.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-16.69%

-83.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.35%

-99.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.64%

-3.90%

-89.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.38%

0.87%

+50.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и KJUL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

2.41%

+16.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

4.96%

+49.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.30%

7.30%

+103.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.96%

12.28%

+106.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.63%

11.55%

+90.08%

Сравнение комиссий BOIL и KJUL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и KJUL

Ни BOIL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BOIL and KJUL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.32%) compared to KJUL (2.41%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KJUL's -16.69%.

On 5-year performance, KJUL leads with 5.33% vs -70.82% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.33% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KJUL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и KJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор