Сравнение BOIL с KJUL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -66.38%/yr vs 5.01%/yr for KJUL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и KJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.94%.
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
KJUL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и KJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -25.71% |
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.94% | 7.70% | 8.69% | 11.78% | -8.44% | 2.51% | 10.84% |
Correlation
The correlation between BOIL and KJUL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and KJUL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. KJUL — Ранг доходности на риск
BOIL
KJUL
Сравнение BOIL c KJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | KJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.41 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 20.98 | -22.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и KJUL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.69% | -83.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -3.42% | -74.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -14.45% | -82.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -16.69% | -83.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -3.97% | -89.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.83% | 0.88% | +55.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и KJUL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 0.40% | +23.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.46% | 4.60% | +99.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.44% | 7.75% | +105.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.97% | 12.31% | +106.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 11.62% | +90.22% |
Сравнение комиссий BOIL и KJUL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и KJUL
Ни BOIL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and KJUL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to KJUL (0.40%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KJUL's -16.69%.
On 5-year performance, KJUL leads with 5.01% vs -66.38% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.01% return vs -66.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KJUL.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и KJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор