Сравнение BOIL с KJUL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -68.58%/yr vs 5.56%/yr for KJUL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и KJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 6.53%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
KJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и KJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -25.71% |
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.53% | 7.70% | 8.69% | 11.78% | -8.44% | 2.51% | 10.84% |
Correlation
The correlation between BOIL and KJUL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between BOIL and KJUL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. KJUL — Ранг доходности на риск
BOIL
KJUL
Сравнение BOIL c KJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | KJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.21 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 16.33 | -17.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и KJUL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и KJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -16.69% | -83.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -3.42% | -74.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -14.45% | -82.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -16.69% | -83.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.59% | -99.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -3.93% | -89.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 0.88% | +54.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и KJUL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 1.29% | +18.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 4.62% | +95.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 7.30% | +104.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 12.29% | +106.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 11.57% | +90.16% |
Сравнение комиссий BOIL и KJUL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и KJUL
Ни BOIL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and KJUL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs KJUL's -16.69%.
On 5-year performance, KJUL leads with 5.56% vs -68.58% for BOIL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.56% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and KJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while KJUL is Defined Outcome. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.79% for KJUL.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и KJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор