Сравнение BOIL с IQQQ
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, BOIL returned -77.53% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -24.87% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BOIL and IQQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between BOIL and IQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
BOIL
IQQQ
Сравнение BOIL c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.18 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.13 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и IQQQ
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.41% | -79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -11.13% | -66.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.41% | -94.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -3.63% | -89.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 3.39% | +52.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и IQQQ
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 7.12% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 14.46% | +85.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 17.70% | +94.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 19.16% | +99.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 19.16% | +82.57% |
Сравнение комиссий BOIL и IQQQ
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и IQQQ
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and IQQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -77.53% for BOIL. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -77.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while IQQQ is Nasdaq-100. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор