Сравнение BOIL с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
BOIL и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BOIL и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOIL и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -19.08% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.62% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 8.62%.
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
GLDW
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOIL и GLDW
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
BOIL vs. GLDW — Ранг доходности на риск
BOIL
GLDW
Сравнение BOIL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.13 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между BOIL и GLDW составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и GLDW
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.11% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и GLDW
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOIL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.59% | -76.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.66% | -83.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.51% | -5.11% | -88.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOIL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.51% | 41.26% | +79.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 41.26% | +77.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 41.26% | +60.68% |