Сравнение BOIL с GLDW
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. BOIL is passively managed, while GLDW is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -19.08% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between BOIL and GLDW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. GLDW — Ранг доходности на риск
BOIL
GLDW
Сравнение BOIL c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.42 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и GLDW
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.59% | -76.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.51% | -77.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -8.93% | -84.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 36.90% | +76.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 36.90% | +81.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 36.90% | +64.91% |
Сравнение комиссий BOIL и GLDW
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и GLDW
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and GLDW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор