Сравнение BOIL с CXRN
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds. BOIL is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, BOIL returned -74.31% vs -23.31% for CXRN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у CXRN с доходностью -13.42%.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | 26.72% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between BOIL and CXRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. CXRN — Ранг доходности на риск
BOIL
CXRN
Сравнение BOIL c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.67 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.61 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и CXRN
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CXRN в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -46.71% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -25.27% | -55.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -46.16% | -53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -30.08% | -63.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 13.97% | +45.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и CXRN
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 15.39% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 26.75% | +80.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 36.32% | +77.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 36.90% | +81.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 36.90% | +64.91% |
Сравнение комиссий BOIL и CXRN
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и CXRN
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and CXRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to CXRN (15.39%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs CXRN's -46.71%.
On 1-year performance, CXRN leads with -23.31% vs -74.31% for BOIL. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -23.31% return vs -74.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for BOIL.
They also come from different issuers: ProShares and Teucrium. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for CXRN.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор