PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BOIL returned -74.31% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и BITU

2026 (YTD)20252024
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-22.74%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between BOIL and BITU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.03

The correlation between BOIL and BITU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

BOIL vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.44

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.84

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.93

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.47

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.35

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BOIL и BITU

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.94%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-78.94%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-78.94%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-34.49%

-59.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

49.84%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и BITU

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

18.99%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

69.41%

+38.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

87.00%

+26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

97.45%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

97.45%

+4.36%

Сравнение комиссий BOIL и BITU

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и BITU

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 83.36%.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and BITU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to BITU (18.99%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, BITU leads with -73.07% vs -74.31% for BOIL. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.07% return vs -74.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while BITU is Cryptocurrency. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for BITU.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор