Сравнение BOIL с BITU
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BOIL returned -72.68% vs -77.31% for BITU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
BITU
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -39.55%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -61.30%
- 1 год
- -77.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -21.88% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.44% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between BOIL and BITU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between BOIL and BITU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. BITU — Ранг доходности на риск
BOIL
BITU
Сравнение BOIL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.45 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и BITU
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.76% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -82.76% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -82.76% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -35.59% | -58.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 53.30% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 22.78%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 26.78% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 69.77% | +34.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 88.46% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 97.44% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 97.44% | +4.39% |
Сравнение комиссий BOIL и BITU
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и BITU
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 101.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 101.78% | 50.23% | 0.12% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and BITU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.78%) compared to BOIL (22.78%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs BITU's -82.76%.
On 1-year performance, BOIL leads with -72.68% vs -77.31% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOIL has performed better with a -72.68% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while BITU is Cryptocurrency. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for BITU.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор