PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с AGQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 11.35%/yr for AGQ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -30.83%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -56.95% против 11.35% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

AGQ

1 день
-5.25%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-30.83%
6 месяцев
-5.75%
1 год
142.76%
3 года*
54.17%
5 лет*
15.27%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и AGQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-30.83%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between BOIL and AGQ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

BOIL vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.19

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.91

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.88

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.59

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.19

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.21

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.08

-0.69

Просадки

Сравнение просадок BOIL и AGQ

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.16%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-76.21%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-76.21%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-76.21%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-76.25%

-23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-85.31%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-79.86%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

39.92%

+19.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и AGQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 23.95%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.51%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

33.51%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

133.70%

-26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

120.79%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

74.68%

+44.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

65.66%

+36.15%

Сравнение комиссий BOIL и AGQ

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и AGQ

Ни BOIL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and AGQ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.51%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs AGQ's -98.16%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.35% vs -56.95% for BOIL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.35% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор