Сравнение BOAT с YCS
BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOAT returned 24.02%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 42.13%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам BOAT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 10.66% |
Correlation
The correlation between BOAT and YCS is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | -0.06 |
The correlation between BOAT and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOAT vs. YCS — Ранг доходности на риск
BOAT
YCS
Сравнение BOAT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOAT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.69 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 9.73 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOAT и YCS
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOAT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -49.56% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.48% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -23.05% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -27.32% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -7.34% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -19.75% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.34% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и YCS
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOAT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.95% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 11.87% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 16.43% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.21% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 18.61% | +6.45% |
Сравнение комиссий BOAT и YCS
BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и YCS
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOAT and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 22.89% for YCS. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 22.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for YCS.
BOAT is categorized as Industrials Equities, while YCS is Leveraged Currency. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Tidal and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.95% for YCS.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOAT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор