Сравнение BOAT с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
BOAT и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и RPAR
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
BOAT vs. RPAR — Ранг доходности на риск
BOAT
RPAR
Сравнение BOAT c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.37 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.89 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.02 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.13 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.37 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.33 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и RPAR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и RPAR
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и RPAR
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -30.16% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -8.10% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.42% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -11.83% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.30% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и RPAR
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.61% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 7.76% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 11.74% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 12.35% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 12.73% | +12.51% |