Сравнение BOAT с PDBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA).
BOAT и PDBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и PDBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | -5.45% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 6.38%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и PDBA
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Доходность на риск
BOAT vs. PDBA — Ранг доходности на риск
BOAT
PDBA
Сравнение BOAT c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.36 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 0.59 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.79 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 1.47 | +15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.36 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.90 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и PDBA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и PDBA
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности PDBA в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.12% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и PDBA
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и PDBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -12.45% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -8.05% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -0.82% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -3.89% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.30% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и PDBA
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 2.89% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 6.76% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 11.83% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 13.35% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 13.35% | +11.89% |