PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. BOAT is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 3.38%/yr for LBAY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 6.38%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и LBAY

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%7.90%

Correlation

The correlation between BOAT and LBAY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.27

The correlation between BOAT and LBAY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и LBAY

Секторы
BOAT
LBAY

Промышленность

25.4%
12.5%

Энергетика

16.1%
11.4%

Финансовые услуги

4.7%
15.3%

Сырьевые материалы

-

20.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Промышленность

BOAT
25.4%
LBAY
12.5%

Энергетика

BOAT
16.1%
LBAY
11.4%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
LBAY
15.3%

Сырьевые материалы

BOAT

-

LBAY
20.8%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

LBAY

-

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

LBAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

LBAY
16.3%

Здравоохранение

BOAT

-

LBAY
5.5%

Недвижимость

BOAT

-

LBAY
2.8%

Технологии

BOAT

-

LBAY
2.8%

Коммунальные услуги

BOAT

-

LBAY
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

BOAT vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.51

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.87

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

0.66

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

1.67

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.51

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.58

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BOAT и LBAY

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-15.99%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.91%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-14.57%

-19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-10.72%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-6.80%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.66%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и LBAY

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.78%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

12.87%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.25%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

13.59%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

13.73%

+11.39%

Сравнение комиссий BOAT и LBAY

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и LBAY

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности LBAY в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and LBAY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs LBAY's -15.99%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 3.38% for LBAY. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 3.80% for LBAY.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while LBAY is Long-Short. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 1.09% for LBAY.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор