Сравнение BOAT с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
BOAT и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 15.70%.
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и LBAY
BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
BOAT vs. LBAY — Ранг доходности на риск
BOAT
LBAY
Сравнение BOAT c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.77 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.23 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.23 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 2.98 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.77 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и LBAY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и LBAY
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности LBAY в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и LBAY
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -15.99% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -9.71% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -2.89% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -6.77% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и LBAY
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.17% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 12.15% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 16.17% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 13.48% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 13.66% | +11.58% |