Сравнение BOAT с JSTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC).
BOAT и JSTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BOAT и JSTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и JSTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.94% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у JSTC с доходностью -3.94%.
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSTC
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и JSTC
BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.
Доходность на риск
BOAT vs. JSTC — Ранг доходности на риск
BOAT
JSTC
Сравнение BOAT c JSTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | JSTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 0.55 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 0.90 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.12 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.79 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 3.40 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.55 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.38 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и JSTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и JSTC
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности JSTC в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.40% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и JSTC
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и JSTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -26.82% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -11.38% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.41% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -6.77% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.64% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и JSTC
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.03% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 10.04% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 16.66% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 15.86% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 15.76% | +9.49% |