PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с JSTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с JSTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. BOAT is passively managed, while JSTC is actively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 14.06%/yr for JSTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и JSTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у JSTC с доходностью 10.79%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и JSTC

2026 (YTD)20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%4.42%

Correlation

The correlation between BOAT and JSTC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.45

The correlation between BOAT and JSTC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOAT и JSTC

Секторы
BOAT
JSTC

Промышленность

25.4%
16.7%

Энергетика

16.1%
0.0%

Финансовые услуги

4.7%
22.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

10.3%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

27.2%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Промышленность

BOAT
25.4%
JSTC
16.7%

Энергетика

BOAT
16.1%
JSTC
0.0%

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
JSTC
22.5%

Сырьевые материалы

BOAT

-

JSTC
0.8%

Коммуникационные услуги

BOAT

-

JSTC
7.7%

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

JSTC
4.6%

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

JSTC
3.0%

Здравоохранение

BOAT

-

JSTC
10.3%

Недвижимость

BOAT

-

JSTC
0.5%

Технологии

BOAT

-

JSTC
27.2%

Коммунальные услуги

BOAT

-

JSTC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с RPARJSTC с SPUS

Доходность на риск

BOAT vs. JSTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c JSTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATJSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.36

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.98

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.83

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

7.44

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. JSTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JSTC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и JSTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATJSTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.36

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BOAT и JSTC

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и JSTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATJSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-26.82%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.93%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-16.72%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.22%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-6.60%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.44%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и JSTC

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATJSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.30%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

10.70%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

13.35%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

15.95%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

15.76%

+9.36%

Сравнение комиссий BOAT и JSTC

BOAT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и JSTC

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности JSTC в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and JSTC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to JSTC (4.30%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs JSTC's -26.82%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 14.06% for JSTC. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.21% for JSTC.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.89% for JSTC.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и JSTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор