PortfoliosLab logo
Сравнение UNL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNL и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.49%
557.41%
UNL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNL:

0.12

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UNL:

0.42

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UNL:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNL:

0.05

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UNL:

0.28

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UNL:

15.34%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UNL:

34.67%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UNL:

-88.01%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UNL:

-85.24%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.75% против 12.04% соответственно.


UNL

С начала года

3.06%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

12.72%

1 год

7.95%

5 лет

-0.27%

10 лет

-3.75%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UNL и SPY

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии UNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UNL: 0.90%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UNL: 0.12
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UNL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UNL: 0.42
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UNL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNL: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UNL, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UNL: 0.05
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UNL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UNL: 0.28
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.51
UNL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и SPY

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UNL и SPY

Максимальная просадка UNL за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.24%
-9.89%
UNL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и SPY

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 13.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
15.12%
UNL
SPY