Сравнение UNL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UNL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.62% против 14.06% соответственно.
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и SPY
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UNL vs. SPY — Ранг доходности на риск
UNL
SPY
Сравнение UNL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 1.49 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.53 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.27 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.56 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между UNL и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и SPY
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UNL и SPY
Максимальная просадка UNL за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -55.19% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -12.05% | -24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.17% | -24.50% | -52.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.17% | -33.72% | -43.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -5.53% | -82.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.20% | -9.09% | -64.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 2.54% | +19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и SPY
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 5.35% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 9.50% | +22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 19.06% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.69% | 17.06% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 17.92% | +15.89% |