Сравнение UNL с SPY
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.27%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности UNL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.27% против 15.08% соответственно.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам UNL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between UNL and SPY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.04 |
The correlation between UNL and SPY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. SPY — Ранг доходности на риск
UNL
SPY
Сравнение UNL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.44 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 10.63 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и SPY
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -55.19% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -8.88% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -18.76% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -24.50% | -54.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -33.72% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | -0.91% | -88.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -9.02% | -64.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 2.04% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и SPY
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.58% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 10.02% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 12.58% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 17.17% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 17.93% | +15.89% |
Сравнение комиссий UNL и SPY
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и SPY
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and SPY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.62%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -5.27% for UNL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while SPY is S&P 500. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор