PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.81%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UNL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.81% против 15.49% соответственно.

UNL

1 день
1.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-23.47%
1 год
-28.37%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-3.81%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-11.00%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UNL and SPY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.04

The correlation between UNL and SPY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UNL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.38

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
3.24

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.16

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

14.72

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.38

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.59

-0.98

Просадки

Сравнение просадок UNL и SPY

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-55.19%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-8.88%

-26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-18.76%

-29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-24.50%

-53.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-33.72%

-44.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-0.70%

-87.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-9.05%

-64.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

1.91%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и SPY

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

2.84%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

8.90%

+23.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

11.83%

+23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

17.05%

+24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

17.94%

+15.90%

Сравнение комиссий UNL и SPY

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и SPY

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and SPY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.36%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -3.81% for UNL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while SPY is S&P 500. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор