Сравнение UNL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UNL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNL или SPY.
Основные характеристики
| UNL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.88% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | -30.50% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.19% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.05% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 30.34% | 11.78% |
| Макс. просадка | -87.43% | -55.19% |
| Current Drawdown | -85.84% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между UNL и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNL и SPY
С начала года, UNL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.05% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNL и SPY
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и SPY
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UNL и SPY
Максимальная просадка UNL за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и SPY
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.