PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.27% против 15.08% соответственно.


UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UNL and SPY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.04

The correlation between UNL and SPY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

UNL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.44

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

10.63

-12.33

UNL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и SPY

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-55.19%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-8.88%

-23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

-18.76%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-24.50%

-54.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-33.72%

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

-0.91%

-88.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-9.02%

-64.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

2.04%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и SPY

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.58%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

10.02%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

12.58%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

17.17%

+24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

17.93%

+15.89%

Сравнение комиссий UNL и SPY

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и SPY

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNL and SPY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (5.62%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -5.27% for UNL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while SPY is S&P 500. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор