PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -4.43%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UNL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.43% против 15.53% соответственно.

UNL

1 день
1.41%
1 месяц
3.18%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-28.32%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
-4.43%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-12.20%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UNL and SPY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.04

The correlation between UNL and SPY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UNL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.79

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.45

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.51

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

11.15

-12.55

UNL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и SPY

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-55.19%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.43%

-8.88%

-23.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-18.76%

-29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-24.50%

-53.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-33.72%

-44.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.52%

-3.22%

-85.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-9.03%

-64.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

1.99%

+18.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и SPY

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.85%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

9.81%

+20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

12.47%

+23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

17.15%

+24.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

17.95%

+15.90%

Сравнение комиссий UNL и SPY

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и SPY

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and SPY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (7.07%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -4.43% for UNL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while SPY is S&P 500. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and State Street. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор