Сравнение BNO с UDI
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF. BNO is passively managed, while UDI is actively managed. Over the past 3 years, BNO returned 15.82%/yr vs 17.57%/yr for UDI. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BNO charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for UDI.
Доходность
Сравнение доходности BNO и UDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 60.35%, что значительно выше, чем у UDI с доходностью 16.96%.
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
UDI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $29.55K | $55.33K | $40.91K |
Сравнение доходности по годам BNO и UDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | -20.09% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 16.96% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.14% |
Correlation
The correlation between BNO and UDI is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between BNO and UDI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. UDI — Ранг доходности на риск
BNO
UDI
Сравнение BNO c UDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | UDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.72 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 18.66 | -14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и UDI
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и UDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -14.17% | -72.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -5.66% | -28.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -14.17% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.48% | -0.93% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -2.99% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 1.43% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и UDI
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 2.84% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 7.38% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 10.03% | +34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 13.92% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 13.92% | +23.12% |
Сравнение комиссий BNO и UDI
BNO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и UDI
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.56% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and UDI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to UDI (2.84%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs UDI's -14.17%.
On 3-year performance, UDI leads with 17.57% vs 15.82% for BNO. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.57% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
UDI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for BNO.
BNO is categorized as Oil & Gas, while UDI is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.00% for BNO and 0.65% for UDI.
UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и UDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор