PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с EQNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с EQNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Equinor ASA (EQNR).

BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNO и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и EQNR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		77.72%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-30.57%
EQNR
Equinor ASA		73.21%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью 73.21%.

BNO

1 день
-3.23%
1 месяц
34.79%
С начала года
77.72%
6 месяцев
69.06%
1 год
62.25%
3 года*
23.72%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.62%

EQNR

1 день
-4.29%
1 месяц
25.94%
С начала года
73.21%
6 месяцев
69.08%
1 год
59.26%
3 года*
23.93%
5 лет*
24.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Equinor ASA

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с SCHDEQNR с TJX

Доходность на риск

BNO vs. EQNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOEQNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.32

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.42

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.68

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. EQNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQNR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOEQNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.20

Корреляция

Корреляция между BNO и EQNR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и EQNR

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

TTM20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQNR
Equinor ASA		3.66%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BNO и EQNR

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и EQNR.

Загрузка...

Показатели просадок

BNOEQNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-66.77%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-17.72%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-35.50%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.74%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-21.78%

-18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

10.94%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и EQNR

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNOEQNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.48%

13.08%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

24.42%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

34.02%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

33.09%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

35.98%

+0.13%