Сравнение BNO с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
BNO и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 64.73%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 15.62% против 13.08% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и DBE
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
BNO vs. DBE — Ранг доходности на риск
BNO
DBE
Сравнение BNO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.69 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.31 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.57 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.35 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BNO и DBE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и DBE
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и DBE
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -86.69% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -14.70% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -38.74% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -60.84% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -37.46% | +30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -57.53% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 8.27% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и DBE
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 17.28% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 25.46% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 31.68% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 28.57% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 27.87% | +8.24% |