Сравнение BNO с CPER
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNO returned 12.62%/yr vs 10.81%/yr for CPER. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BNO charges 0.90%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности BNO и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.81% соответственно.
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
CPER
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам BNO и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
CPER United States Copper Index Fund | 8.92% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between BNO and CPER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between BNO and CPER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. CPER — Ранг доходности на риск
BNO
CPER
Сравнение BNO c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.96 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 2.00 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.69 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и CPER
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -54.04% | -33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -24.77% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -24.77% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -34.75% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -38.42% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -6.21% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -25.39% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 11.93% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и CPER
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 10.18% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 23.13% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 34.75% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 27.02% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 24.07% | +12.62% |
Сравнение комиссий BNO и CPER
BNO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и CPER
Ни BNO, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNO and CPER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to CPER (10.18%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, BNO leads with 12.62% vs 10.81% for CPER. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 10.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 12.62% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
BNO and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO is categorized as Oil & Gas, while CPER is Metals. BNO tracks Front Month Brent Crude Oil, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 1.06% for CPER.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор