PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNO и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BNO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
169,381,323.99%
BNO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.42

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.43

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

BNO:

0.95

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.26

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.11

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

BNO:

9.80%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

BNO:

25.89%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BNO:

-37.27%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.11% против 78.65% соответственно.


BNO

С начала года

-2.70%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-11.29%

5 лет

22.92%

10 лет

3.11%

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
BNO: -0.26
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
BNO: -0.18
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BNO: 0.98
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BNO: -0.26
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BNO: -0.92
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.68
BNO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BNO и BTC-USD

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.27%
-21.01%
BNO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BTC-USD

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 8.98%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.98%
14.64%
BNO
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab