PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD).

BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		91.10%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 91.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.75% против 66.03% соответственно.

BNO

1 день
7.53%
1 месяц
40.17%
С начала года
91.10%
6 месяцев
85.34%
1 год
73.07%
3 года*
24.11%
5 лет*
27.11%
10 лет*
16.75%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Bitcoin

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

BNO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-0.43

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

-0.36

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

-1.14

+5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

-2.03

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.43

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.18

-1.04

Корреляция

Корреляция между BNO и BTC-USD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BNO и BTC-USD

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BNOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-85.30%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-49.65%

+31.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-76.67%

+42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-83.80%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.47%

+46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-42.00%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

27.75%

-17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BTC-USD

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

13.70%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

35.96%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

36.69%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

46.91%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

56.71%

-20.53%