Сравнение BNO с BTC-USD
BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BNO returned 12.62%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.62% против 59.37% соответственно.
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BNO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BNO and BTC-USD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BNO
BTC-USD
Сравнение BNO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.78 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -1.39 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.93 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.13 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и BTC-USD
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -85.30% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -50.87% | +33.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -50.87% | +27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -76.67% | +42.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -83.80% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -50.87% | +36.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -42.29% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 34.02% | -24.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BTC-USD
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 10.54% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 34.26% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 35.65% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 44.98% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 56.70% | -20.01% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and BTC-USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BTC-USD's -85.30%.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор