PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD).

BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BNO и BTC-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.23%
189,785,341.24%
BNO
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.50

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.55

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

BNO:

0.93

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.31

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.44

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

BNO:

9.71%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

BNO:

27.74%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BNO:

-39.94%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.73% против 82.80% соответственно.

BNO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-14.63%

5 лет

33.39%

10 лет

1.73%

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNO: -0.44
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино BNO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNO: -0.44
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега BNO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNO: 0.95
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BNO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNO: -0.31
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина BNO, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNO: -1.40
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
1.90
BNO
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BNO и BTC-USD

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.94%
-11.50%
BNO
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BTC-USD

Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 13.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
16.24%
BNO
BTC-USD