Сравнение BNO с BTC-USD
BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BNO returned 13.32%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 71.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.32% против 57.64% соответственно.
BNO
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 63.20%
- С начала года
- 71.96%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 13.32%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BNO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 71.96% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BNO and BTC-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BNO
BTC-USD
Сравнение BNO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.88 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | -1.41 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и BTC-USD
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -85.30% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -53.08% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -53.08% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -76.67% | +42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -83.80% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -48.79% | +29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -42.59% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 29.41% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BTC-USD
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 9.63% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 34.90% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.92% | 35.73% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.14% | 43.96% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 56.33% | -19.54% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and BTC-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.78%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BTC-USD's -85.30%.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор