Сравнение BNO с BTC-USD
BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BNO returned 11.27%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.27% против 56.92% соответственно.
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BNO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BNO and BTC-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BNO
BTC-USD
Сравнение BNO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.85 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.45 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNO и BTC-USD
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -85.30% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -52.23% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -52.23% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -76.67% | +42.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -83.80% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.35% | -52.23% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -42.42% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 31.57% | -21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BTC-USD
United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 11.84% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 12.44% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.59% | 34.75% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.00% | 35.63% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 44.15% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 56.40% | -19.70% |
Часто задаваемые вопросы
BNO and BTC-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to BNO (11.84%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs BTC-USD's -85.30%.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор