PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD).

BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		77.72%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.62% против 66.45% соответственно.

BNO

1 день
-3.23%
1 месяц
34.79%
С начала года
77.72%
6 месяцев
69.06%
1 год
62.25%
3 года*
23.72%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.62%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Bitcoin

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

BNO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.44

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.38

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

-1.11

+4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

-1.99

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.44

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.19

-1.06

Корреляция

Корреляция между BNO и BTC-USD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BNO и BTC-USD

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BNOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-85.30%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-49.65%

+31.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-76.67%

+42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-83.80%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-45.02%

+38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-41.99%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

27.60%

-17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и BTC-USD

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.48%

13.58%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

35.98%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

36.76%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

46.90%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

56.70%

-20.59%